PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с CIEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с CIEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 35.80%/yr for CIEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и CIEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Ciena Corporation (CIEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 90.70%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 3.39% против 35.80% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

CIEN

1 день
0.17%
1 месяц
-19.56%
С начала года
90.70%
6 месяцев
104.17%
1 год
518.04%
3 года*
119.10%
5 лет*
49.92%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и CIEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
CIEN
Ciena Corporation		90.70%175.76%88.42%-11.71%-33.77%45.64%23.80%25.89%62.02%-14.26%

Correlation

The correlation between EQT and CIEN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1997 г.

0.21

The correlation between EQT and CIEN shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

CIEN:

$65.25B

EPS

EQT:

$5.40

CIEN:

$3.01

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

CIEN:

148.07

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

CIEN:

11.65

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

CIEN:

22.56

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

CIEN:

$5.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

CIEN:

$2.40B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

CIEN:

$670.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Ciena Corporation

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с CIEN:
CIEN с CSCOCIEN с SNDKCIEN с NVDACIEN с ERICCIEN с LITECIEN с SPYCIEN с SUPX

Доходность на риск

EQT vs. CIEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIEN
Ранг доходности на риск CIEN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIEN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIEN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIEN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIEN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIEN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c CIEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTCIENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
7.58

-7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.89

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.72

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

16.49

-16.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

76.44

-76.91

EQT vs. CIEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CIEN равного 7.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и CIEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и CIEN

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CIEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTCIENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-99.51%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-30.68%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-45.51%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-49.54%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-49.54%

-38.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-57.38%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-87.08%

+63.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

6.61%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и CIEN

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 24.81%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTCIENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

24.81%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

56.12%

-35.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

66.74%

-34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

48.55%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

44.35%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и CIEN

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIEN
Ciena Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и CIEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.38B
1.57B
(EQT) Общая выручка
(CIEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и CIEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Ciena Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
44.0%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

CIEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

CIEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

CIEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and CIEN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIEN has higher volatility (24.81%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CIEN's -99.51%.

CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и CIEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор