PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 15.15%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и SPXP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%26.19%

Correlation

The correlation between EQSG.L and SPXP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between EQSG.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и SPXP.L

Секторы
EQSG.L
SPXP.L

Технологии

53.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQSG.L
53.7%
SPXP.L
35.6%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
SPXP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
SPXP.L
4.9%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
SPXP.L
8.5%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
SPXP.L
8.3%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
SPXP.L
2.4%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
SPXP.L
1.8%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
SPXP.L
3.5%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
SPXP.L
11.8%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
SPXP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.78

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.71

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.11

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

15.13

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPXP.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.78

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.15

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и SPXP.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-25.46%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-7.09%

-23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-20.77%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-20.77%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.21%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-3.50%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

1.93%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и SPXP.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.65%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.24%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

10.49%

+34.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

14.23%

+21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

16.22%

+18.77%

Сравнение комиссий EQSG.L и SPXP.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и SPXP.L

Ни EQSG.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and SPXP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while SPXP.L is S&P 500. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор