Сравнение EQSG.L с NESP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L).
EQSG.L и NESP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQSG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. NESP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и NESP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQSG.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | -4.25% | 11.73% | 28.75% | 48.14% | -25.92% | 7.58% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | -4.81% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EQSG.L показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у NESP.L с доходностью -4.81%.
EQSG.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQSG.L и NESP.L
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQSG.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
EQSG.L
NESP.L
Сравнение EQSG.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQSG.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.81 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.25 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQSG.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EQSG.L и NESP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и NESP.L
Ни EQSG.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и NESP.L
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки NESP.L в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и NESP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQSG.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -26.62% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.73% | -11.96% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -9.10% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -10.59% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.19% | 4.13% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и NESP.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеют волатильность 4.81% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.00% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.17% | 12.18% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.16% | 19.61% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 29.80% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 29.80% | +5.66% |