Сравнение EQRR с RAVI
EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. EQRR is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.13%/yr vs 3.63%/yr for RAVI. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 2.23%.
EQRR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 23.27%
- С начала года
- 30.84%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.83%
RAVI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.72%
- Всё время*
- 2.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $238.66K | $277.04K | $2.78M | |
| $4.27M | $6.15M | $5.93M |
Сравнение доходности по годам EQRR и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 30.84% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 17.11% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 2.23% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 0.75% |
Correlation
The correlation between EQRR and RAVI is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between EQRR and RAVI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQRR vs. RAVI — Ранг доходности на риск
EQRR
RAVI
Сравнение EQRR c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQRR | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 4.76 | -3.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 36.08 | -27.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.00 | 199.90 | -171.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQRR и RAVI
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQRR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -3.72% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -0.12% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -0.36% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -3.28% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -0.17% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.02% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и RAVI
ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQRR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.17% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 0.33% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 0.42% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.42% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 1.28% | +23.49% |
Сравнение комиссий EQRR и RAVI
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и RAVI
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RAVI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.06% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.30% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
EQRR and RAVI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQRR has higher volatility (3.32%) compared to RAVI (0.17%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs RAVI's -3.72%.
On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 3.63% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.
RAVI has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.06% for EQRR.
EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQRR и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор