Сравнение EQQX.DE с MAGS
EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. EQQX.DE is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, EQQX.DE returned 25.43%/yr vs 29.06%/yr for MAGS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQX.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности EQQX.DE и MAGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQX.DE торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQX.DE показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 2.81%.
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQX.DE и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 29.37% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 2.81% | 8.39% | 74.79% | 35.79% |
Correlation
The correlation between EQQX.DE and MAGS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between EQQX.DE and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQX.DE vs. MAGS — Ранг доходности на риск
EQQX.DE
MAGS
Сравнение EQQX.DE c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQX.DE | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.68 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 5.22 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQX.DE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.48 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EQQX.DE и MAGS
Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQX.DE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.17% | -35.73% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -17.97% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -35.73% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.09% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -6.00% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.76% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQX.DE и MAGS
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) составляет 4.15%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQX.DE | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.16% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.10% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 20.60% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 26.71% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 26.71% | -6.92% |
Сравнение комиссий EQQX.DE и MAGS
EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQX.DE и MAGS
EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
EQQX.DE and MAGS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
EQQX.DE is categorized as Nasdaq-100, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for EQQX.DE and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для EQQX.DE и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор