PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQX.DE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQX.DE с MAGS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

EQQX.DE и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQX.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQQX.DE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQX.DE и MAGS

2026 (YTD)202520242023
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		-4.11%7.13%33.88%29.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-10.06%8.39%74.79%35.79%
Разные валюты инструментов

EQQX.DE торгуется в EUR, в то время как MAGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQX.DE показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -9.67%.

EQQX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.85%
1 год
16.13%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-7.18%
1 год
18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с CNX1.LEQQX.DE с EQGB.L
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий EQQX.DE и MAGS

EQQX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EQQX.DE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQX.DE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQX.DEMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.59

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.05

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.09

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQX.DE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQX.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQX.DE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQX.DEMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.22

-0.56

Корреляция

Корреляция между EQQX.DE и MAGS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQX.DE и MAGS

EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM202520242023
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.68%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок EQQX.DE и MAGS

Максимальная просадка EQQX.DE за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки MAGS в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQX.DE и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQX.DEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-29.91%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-18.62%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-14.39%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.78%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.43%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQX.DE и MAGS

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) составляет 4.68%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что EQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQX.DEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.46%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

15.71%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

30.80%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

27.10%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

27.10%

-7.21%