PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQU.L returned 21.19%/yr vs 9.33%/yr for XLES.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQU.L показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции EQQU.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 21.19% против 9.33% соответственно.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.08%
6 месяцев
28.02%
1 год
46.68%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%

Correlation

The correlation between EQQU.L and XLES.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.29

The correlation between EQQU.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и XLES.L

Секторы
EQQU.L
XLES.L

Технологии

57.9%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

EQQU.L
57.9%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
XLES.L

-

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
XLES.L

-

Промышленность

EQQU.L
2.8%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
XLES.L

-

Энергетика

EQQU.L
0.5%
XLES.L
100.0%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
XLES.L

-

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.13

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.36

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

10.46

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.28

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и XLES.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-72.10%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.59%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.36%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-28.55%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-67.55%

+32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-6.34%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-20.42%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.37%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.15%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

18.13%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

21.51%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.88%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

28.92%

-8.95%

Сравнение комиссий EQQU.L и XLES.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и XLES.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQQU.L and XLES.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

EQQU.L is categorized as Nasdaq-100, while XLES.L is Energy Equities. EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор