PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQJ.DE с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQJ.DE с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQJ.DE (Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - EQQJ.DE is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQJ.DE returned 8.58%/yr vs 8.06%/yr for QQQJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности EQQJ.DE и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQJ.DE торгуется в EUR, в то время как QQQJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

EQQJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
10.11%
С начала года
23.54%
6 месяцев
22.51%
1 год
43.33%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-3.31%
1 месяц
5.77%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.75%
1 год
40.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и QQQJ

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc		23.54%7.46%21.88%10.68%-24.39%12.20%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%6.15%22.97%10.28%-23.80%11.80%

Correlation

The correlation between EQQJ.DE and QQQJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.66

The correlation between EQQJ.DE and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с EQQJ.DE:
EQQJ.DE с VUAA.DEEQQJ.DE с EQQX.DEEQQJ.DE с QDVE.DEEQQJ.DE с SXR8.DEEQQJ.DE с FWEA.DEEQQJ.DE с 5ESG.DEEQQJ.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

EQQJ.DE vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQJ.DE
Ранг доходности на риск EQQJ.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQJ.DE c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQJ.DEQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.26

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.98

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.98

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.18

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQJ.DE vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQJ.DE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQJ.DE и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQJ.DEQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EQQJ.DE и QQQJ

Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQJ.DEQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-33.54%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.18%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.23%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-33.54%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.36%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.40%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQJ.DE и QQQJ

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 5.98% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQJ.DEQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.31%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.91%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

21.30%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.30%

-1.45%

Сравнение комиссий EQQJ.DE и QQQJ

EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQJ.DE и QQQJ

EQQJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.74%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

EQQJ.DE and QQQJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EQQJ.DE.

EQQJ.DE is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. EQQJ.DE tracks Nasdaq Next Generation 100 Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EQQJ.DE and 0.15% for QQQJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQJ.DE и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор