PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQJ.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQJ.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

EQQJ.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQJ.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQJ.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc		0.41%7.46%21.88%10.68%-24.39%12.20%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.64%5.31%31.42%24.24%-13.76%32.49%

Доходность по периодам

С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.64%.

EQQJ.DE

1 день
3.65%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
4.19%
1 год
18.84%
3 года*
11.46%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
12.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с EQQJ.DE:
EQQJ.DE с VUAA.DEEQQJ.DE с QQQJEQQJ.DE с QDVE.DEEQQJ.DE с EQQX.DEEQQJ.DE с SXR8.DEEQQJ.DE с FWEA.DEEQQJ.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий EQQJ.DE и 5ESG.DE

EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQJ.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

EQQJ.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQJ.DE
Ранг доходности на риск EQQJ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQJ.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQJ.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQJ.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.72

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.69

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

9.67

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQJ.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQJ.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQJ.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQJ.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.08

-0.87

Корреляция

Корреляция между EQQJ.DE и 5ESG.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQJ.DE и 5ESG.DE

Ни EQQJ.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQJ.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQJ.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-23.40%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-8.71%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-23.40%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.70%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-3.98%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.92%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQJ.DE и 5ESG.DE

Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQJ.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.64%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

8.33%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

16.91%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.23%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.95%

+2.89%