Сравнение EQQJ.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
EQQJ.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQJ.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQQJ.DE и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQQJ.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQJ.DE Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | 0.41% | 7.46% | 21.88% | 10.68% | -24.39% | 12.20% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.97% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 29.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EQQJ.DE показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.
EQQJ.DE
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQQJ.DE и VUAA.DE
EQQJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQQJ.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
EQQJ.DE
VUAA.DE
Сравнение EQQJ.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQJ.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.41 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQJ.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EQQJ.DE и VUAA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQJ.DE и VUAA.DE
Ни EQQJ.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EQQJ.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка EQQJ.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQJ.DE и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQQJ.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -33.67% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -13.45% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -23.33% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.19% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -5.18% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.31% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQJ.DE и VUAA.DE
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc (EQQJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EQQJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQQJ.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.84% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.66% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 17.07% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.15% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.76% | +2.08% |