Сравнение EQQB.DE с VOO
EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQB.DE returned 24.52%/yr vs 19.27%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности EQQB.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQB.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQB.DE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.61%.
EQQB.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам EQQB.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.54% | 6.93% | 33.67% | 51.27% | -17.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -5.40% |
Correlation
The correlation between EQQB.DE and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between EQQB.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQB.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EQQB.DE
VOO
Сравнение EQQB.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQB.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 14.10 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EQQB.DE и VOO
Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -33.49% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -7.37% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -23.87% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.18% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.03% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.94% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQB.DE и VOO
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQB.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.06% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.55% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 12.20% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.69% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.53% | +1.44% |
Сравнение комиссий EQQB.DE и VOO
EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQB.DE и VOO
EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EQQB.DE and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.
EQQB.DE is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор