PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQPIX с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQPIX с IVOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQPIX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both funds - EQPIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while IVOV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQPIX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности EQPIX и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOV

1 день
-0.41%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.62%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQPIX и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%2.86%6.37%11.43%-1.10%22.41%1.47%27.53%-9.69%11.64%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		10.60%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between EQPIX and IVOV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between EQPIX and IVOV shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с EQPIX:
EQPIX с FBRNXEQPIX с FXAIXEQPIX с FTIHXEQPIX с FSPGXEQPIX с FCNTXEQPIX с AVERXEQPIX с FBGRX
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

EQPIX vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQPIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQPIX c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I (EQPIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQPIXIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.74

—

EQPIX vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQPIX и IVOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQPIXIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQPIX и IVOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQPIXIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.70%

—

Сравнение комиссий EQPIX и IVOV

EQPIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQPIX и IVOV

EQPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPIX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class I		0.00%4.49%1.48%4.77%5.81%10.67%2.31%7.87%16.21%9.88%3.18%10.56%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

EQPIX and IVOV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQPIX и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор