PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO).

EQL.TO и ZSP-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		2.00%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-2.79%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%15.66%24.09%-2.35%
Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью -2.79%.

EQL.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-4.10%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.58%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и ZSP-U.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

EQL.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOZSP-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.77

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.12

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

4.14

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZSP-U.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.13

-0.13

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и ZSP-U.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-33.72%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.08%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-24.88%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.93%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.99%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.59%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.46%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.27%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.49%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.80%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.96%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.05%

+1.40%