PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с XMC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).

EQL.TO и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и XMC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		3.74%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XMC.TO с доходностью 3.74%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

XMC.TO

1 день
2.94%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.18%
1 год
12.98%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с VOEXMC.TO с FMDE

Сравнение комиссий EQL.TO и XMC.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMC.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Доходность на риск

EQL.TO vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOXMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.53

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMC.TO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOXMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и XMC.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и XMC.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XMC.TO в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.06%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и XMC.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки XMC.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-36.38%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-14.31%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-22.70%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.68%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.12%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.88%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и XMC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.71%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.30%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.45%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.60%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.63%

-1.17%