PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

EQCL.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		-0.76%16.95%24.04%3.94%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

EQCL.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и HUTE.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

9.38

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и HUTE.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%

TTM2025202420232022
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		10.88%11.51%10.96%2.87%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.36%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-9.03%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.57%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.94%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.29%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и HUTE.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.61%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.87%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

13.94%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.26%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

14.26%

+0.79%