PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с CYH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

EQCL.TO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и CYH.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%9.62%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CYH.TO с доходностью 8.63%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий EQCL.TO и CYH.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии CYH.TO в 0.66%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

EQCL.TO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOCYH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.39

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.87

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.97

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CYH.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и CYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.32

+0.92

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и CYH.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и CYH.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности CYH.TO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и CYH.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-61.48%

+42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-11.35%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.39%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-10.02%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.12%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и CYH.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

3.72%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.40%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.15%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.59%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.06%

-1.94%