PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

EQCL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и CBIL.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

10.62

-9.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

29.97

-28.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

7.31

-6.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

60.86

-59.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

434.28

-428.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

10.62

-9.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

11.94

-10.69

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и CBIL.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-0.06%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-0.04%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

0.00%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.01%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

0.05%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

0.17%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

0.23%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

0.31%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

0.31%

+14.81%