PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAC.MI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAC.MI с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 15.87%/yr vs 10.13%/yr for SCHD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EQAC.MI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQAC.MI торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQAC.MI показывает доходность 17.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%.

EQAC.MI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
16.13%
С начала года
17.75%
1 год
28.84%
3 года*
22.83%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
17.77%
С начала года
25.66%
1 год
27.86%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAC.MI и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		17.75%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%24.36%-16.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		25.24%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-9.01%

Correlation

The correlation between EQAC.MI and SCHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

0.27

The correlation between EQAC.MI and SCHD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с CNX1.LEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EQAC.MI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAC.MI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQAC.MISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.52

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

6.74

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

16.98

-8.60

EQAC.MI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAC.MI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAC.MI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAC.MI и SCHD

Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQAC.MISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-32.28%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-4.15%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-21.40%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-21.40%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.40%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.65%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAC.MI и SCHD

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQAC.MISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.02%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.73%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.75%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

14.62%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

17.45%

+7.34%

Сравнение комиссий EQAC.MI и SCHD

EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAC.MI и SCHD

EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EQAC.MI and SCHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор