Сравнение EQAC.MI с SCHD
EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности EQAC.MI и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQAC.MI торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQAC.MI показывает доходность 20.38%, а SCHD немного выше – 21.18%.
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам EQAC.MI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 3.74% |
Correlation
The correlation between EQAC.MI and SCHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between EQAC.MI and SCHD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAC.MI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EQAC.MI
SCHD
Сравнение EQAC.MI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAC.MI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 6.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 15.77 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAC.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.89 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EQAC.MI и SCHD
Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAC.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -32.28% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -4.15% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -21.40% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -21.40% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.85% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.43% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.73% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAC.MI и SCHD
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAC.MI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.76% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.44% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.67% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 14.59% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.44% | +3.79% |
Сравнение комиссий EQAC.MI и SCHD
EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAC.MI и SCHD
EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EQAC.MI and SCHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор