PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPVIX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPVIX с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPVIX (EuroPac International Value Fund Class I) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPVIX is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past 10 years, EPVIX returned 9.15%/yr vs 10.93%/yr for IVLU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPVIX charges 1.48%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности EPVIX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPVIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции EPVIX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.93% соответственно.

EPVIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.25%
1 год
22.69%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.15%

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPVIX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPVIX
EuroPac International Value Fund Class I		0.03%47.53%5.33%10.19%0.74%7.36%18.77%16.98%-14.24%15.35%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between EPVIX and IVLU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between EPVIX and IVLU shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund Class I

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с EPVIX:
EPVIX с FSOSXEPVIX с CIGIXEPVIX с GSINXEPVIX с FAOAXEPVIX с FSGEXEPVIX с FAOCXEPVIX с FIGSX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

EPVIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPVIX
Ранг доходности на риск EPVIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPVIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPVIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPVIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPVIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVIXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.41

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.28

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.10

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

11.83

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPVIX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPVIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPVIX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVIXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.41

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EPVIX и IVLU

Максимальная просадка EPVIX за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPVIX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVIXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-41.85%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.69%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-15.48%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-26.04%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-41.85%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-0.23%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-8.59%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.06%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPVIX и IVLU

EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.64% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVIXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.48%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.20%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.08%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.48%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.65%

-2.33%

Сравнение комиссий EPVIX и IVLU

EPVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPVIX и IVLU

Дивидендная доходность EPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPVIX
EuroPac International Value Fund Class I		7.68%7.41%2.10%2.48%1.78%1.86%1.09%1.67%1.88%1.80%0.85%2.54%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EPVIX and IVLU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPVIX has higher volatility (4.64%) compared to IVLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, EPVIX dropped -46.04% vs IVLU's -41.85%.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPVIX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор