- Эмитент
- Euro Pacific
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPVIX
EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции EPVIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) показал доход в 1.95% с начала года и 25.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPVIX составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EuroPac International Value Fund Class I
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 6.05% | -8.39% | -0.28% | 1.19% | -1.10% | 1.95% | ||||||
| 2025 | 6.39% | 2.27% | 3.83% | 3.10% | 1.25% | 3.20% | 0.08% | 7.30% | 5.21% | -4.06% | 8.62% | 2.94% | 47.53% |
| 2024 | -4.10% | -0.42% | 5.26% | 0.10% | 3.60% | -1.83% | 6.72% | 5.19% | 1.23% | -3.76% | -0.91% | -5.02% | 5.33% |
| 2023 | 5.90% | -4.46% | 5.41% | 2.53% | -5.24% | 3.81% | 2.53% | -2.96% | -3.92% | -2.02% | 5.98% | 3.19% | 10.19% |
| 2022 | 2.02% | 2.39% | 3.87% | -3.14% | 1.52% | -8.76% | -0.11% | -3.19% | -5.82% | 4.00% | 9.33% | -0.07% | 0.74% |
| 2021 | -1.23% | -0.79% | 4.91% | 3.38% | 6.34% | -4.10% | -0.62% | -0.73% | -3.10% | 2.08% | -3.97% | 5.72% | 7.36% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund Class I has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.52, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 75.15% of S&P 500 Index downside but only 57.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 57.14%
- Участие в снижении
- 75.15%
Комиссия
Комиссия EPVIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPVIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.52 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.05 | $0.22 | $0.25 | $0.17 | $0.17 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.06 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.54% | 7.41% | 2.10% | 2.48% | 1.78% | 1.86% | 1.09% | 1.67% | 1.88% | 1.80% | 0.85% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund Class I показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund Class I составляет 8.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.04%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5y 1mo | 6y 7moиюль 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.73%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 6mo 19d | 11mo 27dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.93%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.54%нояб. 2021 г. | 5mo 25d | 3mo 21d | 9mo 16dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.54%дек. 2024 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| EPVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -56.78% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.10% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -18.90% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -25.43% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.92% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -0.74% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.72% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.97% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPVIX
Добавьте EuroPac International Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPVIX