График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac International Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) показал доход в -1.48% с начала года и 28.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPVIX составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EuroPac International Value Fund Class I
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 9.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 6.05% | -11.66% | -1.48% | |||||||||
| 2025 | 6.39% | 2.27% | 3.83% | 3.10% | 1.25% | 3.20% | 0.08% | 7.30% | 5.21% | -4.06% | 8.62% | 2.94% | 47.53% |
| 2024 | -4.10% | -0.42% | 5.26% | 0.10% | 3.60% | -1.83% | 6.72% | 5.19% | 1.23% | -3.76% | -0.91% | -5.02% | 5.33% |
| 2023 | 5.90% | -4.46% | 5.41% | 2.53% | -5.24% | 3.81% | 2.53% | -2.96% | -3.92% | -2.02% | 5.98% | 3.19% | 10.19% |
| 2022 | 2.02% | 2.39% | 3.87% | -3.14% | 1.52% | -8.76% | -0.11% | -3.19% | -5.82% | 4.00% | 9.33% | -0.07% | 0.74% |
| 2021 | -1.23% | -0.79% | 4.91% | 3.38% | 6.34% | -4.10% | -0.62% | -0.73% | -3.10% | 2.08% | -3.97% | 5.72% | 7.36% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund Class I: годовая альфа составляет 0.69%, бета — 0.52, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал в 76.00% снижения S&P 500 Index, но только в 60.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 60.51%
- Участие в снижении
- 76.00%
Комиссия
Комиссия EPVIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPVIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.61 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.05 | $0.22 | $0.25 | $0.17 | $0.17 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.06 | $0.15 |
Дивидендный доход | 7.09% | 7.41% | 2.10% | 2.48% | 1.78% | 1.86% | 1.09% | 1.67% | 1.88% | 1.80% | 0.85% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund Class I показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund Class I составляет 11.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.04% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 1298 | 17 мар. 2021 г. | 1674 |
| -21.73% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 137 | 13 апр. 2023 г. | 246 |
| -13.93% | 29 янв. 2026 г. | 36 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.54% | 8 июн. 2021 г. | 123 | 30 нояб. 2021 г. | 76 | 21 мар. 2022 г. | 199 |
| -10.54% | 30 сент. 2024 г. | 58 | 19 дек. 2024 г. | 49 | 5 мар. 2025 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...