- Эмитент
- Euro Pacific
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPVIX
EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) снизился на 4.0% с начала года. Текущая цена акции EPVIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) показал доход в -3.96% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPVIX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
EuroPac International Value Fund Class I
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 8.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EPVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 6.05% | -8.39% | -0.28% | 1.19% | -6.83% | -3.96% | ||||||
| 2025 | 6.39% | 2.27% | 3.83% | 3.10% | 1.25% | 3.20% | 0.08% | 7.30% | 5.21% | -4.06% | 8.62% | 2.94% | 47.53% |
| 2024 | -4.10% | -0.42% | 5.26% | 0.10% | 3.60% | -1.83% | 6.72% | 5.19% | 1.23% | -3.76% | -0.91% | -5.02% | 5.33% |
| 2023 | 5.90% | -4.46% | 5.41% | 2.53% | -5.24% | 3.81% | 2.53% | -2.96% | -3.92% | -2.02% | 5.98% | 3.19% | 10.19% |
| 2022 | 2.02% | 2.39% | 3.87% | -3.14% | 1.52% | -8.76% | -0.11% | -3.19% | -5.82% | 4.00% | 9.33% | -0.07% | 0.74% |
| 2021 | -1.23% | -0.79% | 4.91% | 3.38% | 6.34% | -4.10% | -0.62% | -0.73% | -3.10% | 2.08% | -3.97% | 5.72% | 7.36% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund Class I has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.52, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 77.31% of S&P 500 Index downside but only 57.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 57.53%
- Участие в снижении
- 77.31%
Комиссия
Комиссия EPVIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPVIX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund Class I (EPVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 10.15 | -6.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.05 | $0.22 | $0.25 | $0.17 | $0.17 | $0.10 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.06 | $0.15 |
Дивидендный доход | 8.00% | 7.41% | 2.10% | 2.48% | 1.78% | 1.86% | 1.09% | 1.67% | 1.88% | 1.80% | 0.85% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund Class I показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund Class I составляет 13.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.04%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5y 1mo | 6y 7moиюль 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.73%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 6mo 19d | 11mo 27dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.93%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 4mo 27dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.54%нояб. 2021 г. | 5mo 25d | 3mo 21d | 9mo 16dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.54%дек. 2024 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| EPVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -56.78% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.10% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -18.90% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -25.43% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.92% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -3.31% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -10.71% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.05% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPVIX
Добавьте EuroPac International Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPVIX