PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-9.03%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between EPV and QTJL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.62

The correlation between EPV and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QTJL

Секторы
EPV
QTJL

Финансовые услуги

44.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QTJL
6.6%

Энергетика

EPV

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

EPV

-

QTJL
3.7%

Промышленность

EPV

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

EPV

-

QTJL
0.1%

Технологии

EPV

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

EPV

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

EPV vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.28

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.83

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.03

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.11

-11.47

EPV vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и QTJL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-33.40%

-66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-6.68%

-26.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-22.43%

-44.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-33.40%

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-3.17%

-96.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-7.77%

-80.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

1.34%

+19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QTJL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.19%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

8.42%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

10.63%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

20.34%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

20.27%

+16.55%

Сравнение комиссий EPV и QTJL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QTJL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QTJL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -19.47% for EPV. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор