PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, EPV returned -25.55%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-8.13%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between EPV and QTJL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.63

The correlation between EPV and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QTJL

Секторы
EPV
QTJL

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QTJL
7.6%

Энергетика

EPV

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

EPV

-

QTJL
4.2%

Промышленность

EPV

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

EPV

-

QTJL
0.1%

Технологии

EPV

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

EPV

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

EPV vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.04

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.90

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.05

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

16.05

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.04

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.52

-1.14

Просадки

Сравнение просадок EPV и QTJL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-33.40%

-65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-6.68%

-25.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-22.43%

-43.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

0.00%

-99.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-7.93%

-80.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

1.27%

+17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QTJL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

0.30%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

7.60%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

9.99%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

20.42%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

20.42%

+17.38%

Сравнение комиссий EPV и QTJL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QTJL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QTJL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.53%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -25.55% for EPV. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор