Сравнение EPV с OOQB
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. EPV is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, EPV returned -27.09% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности EPV и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
EPV
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -16.26%
- 1 год
- -27.09%
- 3 года*
- -24.57%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -22.24%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -11.73% | -34.12% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between EPV and OOQB is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. OOQB — Ранг доходности на риск
EPV
OOQB
Сравнение EPV c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.51 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.91 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EPV и OOQB
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -53.44% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.91% | -53.44% | +21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -43.69% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.38% | -23.26% | -65.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 30.11% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и OOQB
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 0.00% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 39.39% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 51.57% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 58.12% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 58.12% | -20.32% |
Сравнение комиссий EPV и OOQB
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и OOQB
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.79% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and OOQB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPV has higher volatility (11.72%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, EPV leads with -27.09% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPV has performed better with a -27.09% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.79% for EPV.
EPV is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор