PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -27.09% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и MVLL

2026 (YTD)2025
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-27.26%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between EPV and MVLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов EPV и MVLL

Секторы
EPV
MVLL

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
MVLL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

MVLL

-

Энергетика

EPV

-

MVLL

-

Здравоохранение

EPV

-

MVLL

-

Промышленность

EPV

-

MVLL

-

Недвижимость

EPV

-

MVLL

-

Технологии

EPV

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

EPV

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

EPV vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
9.23

-10.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
4.79

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.63

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

25.11

-25.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

52.27

-53.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

9.23

-10.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

3.33

-3.95

Просадки

Сравнение просадок EPV и MVLL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-59.02%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-48.93%

+17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

0.00%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-22.42%

-65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

23.46%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

60.78%

-49.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

96.08%

-69.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

133.11%

-101.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

139.63%

-103.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

139.63%

-101.83%

Сравнение комиссий EPV и MVLL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и MVLL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and MVLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -27.09% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for MVLL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор