PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EPV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -22.24% против 19.62% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EPV and KORU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.62

The correlation between EPV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и KORU

Секторы
EPV
KORU

Финансовые услуги

35.3%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

EPV

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

EPV

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

KORU
1.8%

Энергетика

EPV

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

EPV

-

KORU
3.5%

Промышленность

EPV

-

KORU
20.4%

Недвижимость

EPV

-

KORU

-

Технологии

EPV

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

EPV

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EPV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
17.63

-18.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
5.20

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.72

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

35.65

-36.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

112.99

-114.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

17.63

-18.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.13

-0.74

Просадки

Сравнение просадок EPV и KORU

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-95.79%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-61.39%

+29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-73.71%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-93.35%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-95.79%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-5.39%

-93.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-57.53%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

19.33%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

60.18%

-48.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

110.71%

-84.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

124.15%

-92.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

85.11%

-49.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

79.91%

-42.11%

Сравнение комиссий EPV и KORU

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и KORU

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EPV and KORU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -22.24% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.14% for KORU.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор