PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EPV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -22.64% против 4.90% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EPV and KORU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.61

The correlation between EPV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и KORU

Секторы
EPV
KORU

Финансовые услуги

44.2%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

EPV

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

EPV

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

KORU
1.3%

Энергетика

EPV

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

EPV

-

KORU
2.5%

Промышленность

EPV

-

KORU
15.2%

Недвижимость

EPV

-

KORU

-

Технологии

EPV

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

EPV

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EPV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.31

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.63

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.97

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.03

-15.39

EPV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и KORU

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-95.79%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-70.51%

+36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-73.34%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-92.74%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-95.79%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-70.51%

-28.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-57.39%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

24.92%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

70.60%

-62.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

147.53%

-119.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

151.62%

-119.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

94.03%

-58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

84.35%

-47.53%

Сравнение комиссий EPV и KORU

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и KORU

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EPV and KORU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -22.64% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.42% for KORU.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор