PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с KORU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.47%/yr vs 15.15%/yr for KORU. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EPV и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -23.47% против 15.15% соответственно.

EPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-27.09%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-23.47%

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.09%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EPV and KORU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.62

The correlation between EPV and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и KORU

Секторы
EPV
KORU

Финансовые услуги

35.8%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

EPV

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

EPV

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

KORU
1.3%

Энергетика

EPV

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

EPV

-

KORU
2.5%

Промышленность

EPV

-

KORU
15.2%

Недвижимость

EPV

-

KORU

-

Технологии

EPV

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

EPV

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EPV vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
5.55

-6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.47

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.51

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

12.99

-13.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

37.77

-39.18

EPV vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и KORU

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-95.79%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-61.39%

+29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-73.34%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-93.34%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-95.79%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-41.40%

-57.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-57.41%

-30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

21.07%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

92.24%

-81.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

138.68%

-111.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

144.21%

-112.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

91.42%

-55.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

83.04%

-46.02%

Сравнение комиссий EPV и KORU

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и KORU

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности KORU в 0.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.86%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EPV and KORU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to EPV (10.35%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -23.47% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EPV has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.21% for KORU.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор