PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EPV returned -24.57%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%-22.86%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EPV and GGLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов EPV и GGLL

Секторы
EPV
GGLL

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

GGLL

-

Энергетика

EPV

-

GGLL

-

Здравоохранение

EPV

-

GGLL

-

Промышленность

EPV

-

GGLL

-

Недвижимость

EPV

-

GGLL

-

Технологии

EPV

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

EPV

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

EPV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
5.07

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
4.96

-6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

7.69

-8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

26.53

-27.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

5.07

-5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.99

-1.60

Просадки

Сравнение просадок EPV и GGLL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-52.81%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-38.39%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-52.81%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-21.02%

-78.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-15.17%

-73.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

11.11%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

16.60%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

40.70%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

58.40%

-27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

56.03%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

56.03%

-18.23%

Сравнение комиссий EPV и GGLL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GGLL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and GGLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -24.57% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -24.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.73% for GGLL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор