PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с GGLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EPV returned -23.66%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%-25.07%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EPV and GGLL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.40

The correlation between EPV and GGLL shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и GGLL

Секторы
EPV
GGLL

Финансовые услуги

44.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
44.2%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

GGLL

-

Энергетика

EPV

-

GGLL

-

Здравоохранение

EPV

-

GGLL

-

Промышленность

EPV

-

GGLL

-

Недвижимость

EPV

-

GGLL

-

Технологии

EPV

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

EPV

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

EPV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
3.52

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.92

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.59

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

16.06

-17.43

EPV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и GGLL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-52.81%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-38.39%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-52.81%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-25.15%

-74.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-15.36%

-73.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

13.33%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

21.63%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

44.92%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

60.88%

-28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

56.45%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

56.45%

-19.63%

Сравнение комиссий EPV и GGLL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GGLL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности GGLL в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and GGLL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -23.66% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.25% for GGLL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор