PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с GGLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EPV returned -26.62%/yr vs 62.90%/yr for GGLL. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPV charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -21.35%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 18.50%.

EPV

1 день
0.03%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-13.20%
С начала года
-21.35%
1 год
-34.67%
3 года*
-26.62%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-22.97%
Всё время*
-25.62%

GGLL

1 день
-8.14%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
5.77%
С начала года
18.50%
1 год
185.41%
3 года*
62.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
50.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPV

ProShares UltraShort FTSE Europe
$346.25K$275.52K$350.70K

GGLL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
$234.73M$181.11M$185.98M

Сравнение доходности по годам EPV и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-21.35%-45.21%2.02%-30.81%-25.07%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		18.50%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EPV and GGLL is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов EPV и GGLL

Секторы
EPV
GGLL

Финансовые услуги

43.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
43.2%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

GGLL

-

Энергетика

EPV

-

GGLL

-

Здравоохранение

EPV

-

GGLL

-

Промышленность

EPV

-

GGLL

-

Недвижимость

EPV

-

GGLL

-

Технологии

EPV

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

EPV

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

EPV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 00
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.87

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.34

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

4.63

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

12.30

-14.07

EPV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и GGLL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-52.81%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.99%

-40.32%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-52.81%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-23.43%

-75.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.47%

-15.57%

-72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

15.14%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

29.22%

-19.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

50.98%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

65.08%

-32.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

57.50%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

57.50%

-20.60%

Сравнение комиссий EPV и GGLL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GGLL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GGLL в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		5.08%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.16%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and GGLL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (29.22%) compared to EPV (9.32%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.42% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs -26.62% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs -26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EPV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.16% for GGLL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор