Сравнение EPV с DLLL
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -28.32% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности EPV и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
EPV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -15.73%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -19.47%
- 10 лет*
- -22.64%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.73% | -35.01% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between EPV and DLLL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение распределения секторов EPV и DLLL
Секторы
EPV
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EPV
DLLL
-
Сырьевые материалы
EPV
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
EPV
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
EPV
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
EPV
-
DLLL
-
Энергетика
EPV
-
DLLL
-
Здравоохранение
EPV
-
DLLL
-
Промышленность
EPV
-
DLLL
-
Недвижимость
EPV
-
DLLL
-
Технологии
EPV
-
DLLL
Коммунальные услуги
EPV
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. DLLL — Ранг доходности на риск
EPV
DLLL
Сравнение EPV c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 9.53 | -10.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 19.00 | -20.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и DLLL
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -68.58% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -57.19% | +23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -34.75% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -25.70% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 28.64% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 43.56% | -35.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 110.12% | -82.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 136.53% | -104.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 131.16% | -95.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 131.16% | -94.34% |
Сравнение комиссий EPV и DLLL
EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и DLLL
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.74% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and DLLL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -28.32% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for DLLL.
EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор