PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -27.09% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DLLL

2026 (YTD)2025
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-33.63%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between EPV and DLLL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов EPV и DLLL

Секторы
EPV
DLLL

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
DLLL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DLLL

-

Энергетика

EPV

-

DLLL

-

Здравоохранение

EPV

-

DLLL

-

Промышленность

EPV

-

DLLL

-

Недвижимость

EPV

-

DLLL

-

Технологии

EPV

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

EPV vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
6.65

-7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
4.81

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

15.02

-15.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

31.34

-32.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

6.65

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

3.16

-3.77

Просадки

Сравнение просадок EPV и DLLL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-68.58%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-57.19%

+25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-18.86%

-80.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-25.91%

-62.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

27.36%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

69.39%

-57.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

102.08%

-75.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

129.28%

-98.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

130.55%

-94.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

130.55%

-92.75%

Сравнение комиссий EPV и DLLL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DLLL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DLLL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -27.09% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for DLLL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор