PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPSYX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPSYX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		4.17%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%10.64%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

EPSYX

1 день
1.30%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.14%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARXEPSYX с MKHCX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий EPSYX и RTXAX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Доходность на риск

EPSYX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.77

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.34

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.06

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

11.76

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между EPSYX и RTXAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и RTXAX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.07%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и RTXAX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSYXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-40.68%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.11%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.63%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.95%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.96%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и RTXAX

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 4.17% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSYXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.33%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

15.06%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.86%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

20.26%

-5.41%