Сравнение EPSYX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPSYX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPSYX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 4.17% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EPSYX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции EPSYX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.51% соответственно.
EPSYX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.14%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPSYX и MSXAX
EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
EPSYX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
EPSYX
MSXAX
Сравнение EPSYX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPSYX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.45 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.28 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 6.10 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPSYX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPSYX и MSXAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSYX и MSXAX
Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.07% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок EPSYX и MSXAX
Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPSYX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -55.48% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.11% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -24.78% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -33.79% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.31% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.21% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSYX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 4.17%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPSYX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.35% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.53% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 18.32% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 16.92% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.06% | -3.21% |