Сравнение EPSV с SIHY
EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. EPSV is actively managed, while SIHY is passively managed. Over the past year, EPSV returned 40.09% vs 7.27% for SIHY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.
Доходность
Сравнение доходности EPSV и SIHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPSV показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 2.65%.
EPSV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPSV и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 28.20% | 22.17% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.65% | 7.96% |
Correlation
The correlation between EPSV and SIHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between EPSV and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSV vs. SIHY — Ранг доходности на риск
EPSV
SIHY
Сравнение EPSV c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPSV | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.30 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 9.60 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPSV и SIHY
Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и SIHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSV | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.93% | -13.30% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -3.17% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.09% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.71% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.76% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSV и SIHY
Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSV | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.03% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 3.18% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 4.14% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 7.50% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 7.50% | +10.60% |
Сравнение комиссий EPSV и SIHY
EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSV и SIHY
Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SIHY в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.25% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.13% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EPSV and SIHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPSV has higher volatility (4.58%) compared to SIHY (1.03%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs SIHY's -13.30%.
On 1-year performance, EPSV leads with 40.09% vs 7.27% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 40.09% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
SIHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 2.25% for EPSV.
EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.48% for SIHY.
EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPSV и SIHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор