PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с GDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 46.19% vs 24.33% for GDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 11.37%.

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и GDIV

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%15.85%

Correlation

The correlation between EPSV and GDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.72

The correlation between EPSV and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и GDIV

Секторы
EPSV
GDIV

Промышленность

24.9%
16.2%

Технологии

22.7%
23.4%

Финансовые услуги

19.1%
18.2%

Недвижимость

7.5%
1.1%

Энергетика

6.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.4%

Коммунальные услуги

3.7%
4.1%

Здравоохранение

0.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

EPSV
24.9%
GDIV
16.2%

Технологии

EPSV
22.7%
GDIV
23.4%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
GDIV
18.2%

Недвижимость

EPSV
7.5%
GDIV
1.1%

Энергетика

EPSV
6.1%
GDIV
5.0%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
GDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
GDIV
7.4%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
GDIV
1.4%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
GDIV
4.1%

Здравоохранение

EPSV
0.9%
GDIV
14.4%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

GDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

EPSV vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.06

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.99

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.53

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

10.49

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.84

+1.82

Просадки

Сравнение просадок EPSV и GDIV

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-18.93%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.67%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.12%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.18%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и GDIV

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.38%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.30%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.89%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

15.32%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

15.32%

+2.82%

Сравнение комиссий EPSV и GDIV

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и GDIV

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and GDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs GDIV's -18.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 24.33% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.13% for GDIV.

EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.50% for GDIV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор