PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Harbor. EPSV is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, EPSV returned 47.29% vs 29.56% for EBIT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и EBIT

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%16.33%

Correlation

The correlation between EPSV and EBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.88

The correlation between EPSV and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и EBIT

Секторы
EPSV
EBIT

Промышленность

24.9%
13.3%

Технологии

22.7%
7.7%

Финансовые услуги

19.1%
25.5%

Недвижимость

7.5%
7.2%

Энергетика

6.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.4%

Здравоохранение

0.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Промышленность

EPSV
24.9%
EBIT
13.3%

Технологии

EPSV
22.7%
EBIT
7.7%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
EBIT
25.5%

Недвижимость

EPSV
7.5%
EBIT
7.2%

Энергетика

EPSV
6.1%
EBIT
11.7%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
EBIT
14.4%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
EBIT
3.2%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
EBIT
3.6%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
EBIT
3.4%

Здравоохранение

EPSV
0.9%
EBIT
4.2%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

EBIT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

EPSV vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.73

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.59

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.56

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

10.21

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа EBIT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.73

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.74

+1.94

Просадки

Сравнение просадок EPSV и EBIT

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-26.64%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.34%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-6.54%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и EBIT

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.09%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.13%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

21.25%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.25%

-3.15%

Сравнение комиссий EPSV и EBIT

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и EBIT

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and EBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.75% for EBIT.

Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.29% for EBIT.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор