PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 46.19% vs 2.93% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EPSV charges 0.88%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и BAMU

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.05%

Correlation

The correlation between EPSV and BAMU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов EPSV и BAMU

Секторы
EPSV
BAMU

Промышленность

24.9%

-

Технологии

22.7%

-

Финансовые услуги

19.1%
98.8%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

EPSV
24.9%
BAMU

-

Технологии

EPSV
22.7%
BAMU

-

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
BAMU
98.8%

Недвижимость

EPSV
7.5%
BAMU

-

Энергетика

EPSV
6.1%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
BAMU

-

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
BAMU

-

Здравоохранение

EPSV
0.9%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

EPSV

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

EPSV vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
4.98

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
8.77

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.41

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

24.89

-19.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

97.89

-79.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

4.98

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

4.14

-1.48

Просадки

Сравнение просадок EPSV и BAMU

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-0.36%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-0.12%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.02%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.03%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и BAMU

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

0.07%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

0.43%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

0.59%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

0.87%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

0.87%

+17.27%

Сравнение комиссий EPSV и BAMU

EPSV берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и BAMU

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and BAMU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 2.93% for BAMU. On fees, EPSV is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.28% for EPSV.

EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and Brookstone. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор