PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.37% vs 30.49% for ROSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 11.71%.

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и ROSC

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%20.22%

Correlation

The correlation between EPSB and ROSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.83

The correlation between EPSB and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и ROSC

Секторы
EPSB
ROSC

Промышленность

29.9%
11.2%

Технологии

22.6%
12.1%

Финансовые услуги

13.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.1%

Сырьевые материалы

7.1%
2.5%

Здравоохранение

6.3%
20.1%

Недвижимость

6.1%
5.5%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Промышленность

EPSB
29.9%
ROSC
11.2%

Технологии

EPSB
22.6%
ROSC
12.1%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
ROSC
18.7%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
ROSC
14.1%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
ROSC
2.5%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
ROSC
20.1%

Недвижимость

EPSB
6.1%
ROSC
5.5%

Энергетика

EPSB
3.2%
ROSC
3.8%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
ROSC
1.9%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

ROSC
3.6%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

ROSC
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

EPSB vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.90

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.95

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.81

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.46

+1.62

Просадки

Сравнение просадок EPSB и ROSC

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-43.13%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.75%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.76%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.21%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.39%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и ROSC

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.54%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.30%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.56%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.32%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.28%

-4.90%

Сравнение комиссий EPSB и ROSC

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и ROSC

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and ROSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs ROSC's -43.13%.

On 1-year performance, ROSC leads with 30.49% vs 29.37% for EPSB. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 30.49% return vs 29.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.15% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and Hartford. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.34% for ROSC.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор