PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с ISCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past year, EPSB returned 29.72% vs 29.94% for ISCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 13.15%.

EPSB

1 день
-1.01%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.11%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.39%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.15%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.94%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и ISCB

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.02%14.56%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		13.15%23.33%

Correlation

The correlation between EPSB and ISCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.91

The correlation between EPSB and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и ISCB

Секторы
EPSB
ISCB

Промышленность

28.8%
18.5%

Технологии

23.3%
16.0%

Финансовые услуги

13.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.4%

Здравоохранение

7.9%
13.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.6%

Недвижимость

5.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Энергетика

2.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Промышленность

EPSB
28.8%
ISCB
18.5%

Технологии

EPSB
23.3%
ISCB
16.0%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
ISCB
15.6%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
ISCB
11.4%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
ISCB
13.5%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
ISCB
4.6%

Недвижимость

EPSB
5.7%
ISCB
8.1%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
ISCB
2.2%

Энергетика

EPSB
2.7%
ISCB
4.5%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

ISCB
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

ISCB
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с OASCEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

EPSB vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.20

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

11.44

+0.54

EPSB vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и ISCB

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-61.25%

+52.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.39%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.71%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-9.78%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и ISCB

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.52%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.72%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.73%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

21.41%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.67%

-7.15%

Сравнение комиссий EPSB и ISCB

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и ISCB

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ISCB в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.30%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EPSB and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPSB has higher volatility (4.96%) compared to ISCB (4.52%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs ISCB's -61.25%.

On 1-year performance, ISCB leads with 29.94% vs 29.72% for EPSB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.94% return vs 29.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

ISCB has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.13% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.04% for ISCB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор