PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 33.61% for IJR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.89%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и IJR

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%18.06%

Correlation

The correlation between EPSB and IJR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.90

The correlation between EPSB and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и IJR

Секторы
EPSB
IJR

Промышленность

29.9%
15.5%

Технологии

22.6%
15.5%

Финансовые услуги

13.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.4%

Сырьевые материалы

7.1%
5.1%

Здравоохранение

6.3%
11.1%

Недвижимость

6.1%
7.6%

Энергетика

3.2%
5.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Промышленность

EPSB
29.9%
IJR
15.5%

Технологии

EPSB
22.6%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
IJR
13.4%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
IJR
5.1%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
IJR
11.1%

Недвижимость

EPSB
6.1%
IJR
7.6%

Энергетика

EPSB
3.2%
IJR
5.9%

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

IJR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

EPSB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.78

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.89

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

12.94

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.44

+1.70

Просадки

Сравнение просадок EPSB и IJR

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-58.15%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.68%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-9.28%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и IJR

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.71%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

17.51%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

21.41%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.90%

-7.53%

Сравнение комиссий EPSB и IJR

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и IJR

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and IJR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 33.61% vs 30.45% for EPSB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 33.61% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB and IJR have nearly identical dividend yields, around 1.14%.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.06% for IJR.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор