PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSB с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с DES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. EPSB is actively managed, while DES is passively managed. Over the past year, EPSB returned 27.92% vs 30.86% for DES. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%.

EPSB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.50%
С начала года
20.50%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и DES

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.50%14.56%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.63%13.26%

Correlation

The correlation between EPSB and DES is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.82

The correlation between EPSB and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и DES

Секторы
EPSB
DES

Промышленность

28.8%
13.4%

Технологии

23.3%
6.0%

Финансовые услуги

13.1%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
16.0%

Здравоохранение

7.9%
2.0%

Сырьевые материалы

6.4%
6.3%

Недвижимость

5.7%
10.1%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Энергетика

2.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Промышленность

EPSB
28.8%
DES
13.4%

Технологии

EPSB
23.3%
DES
6.0%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
DES
24.8%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
DES
16.0%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
DES
2.0%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
DES
6.3%

Недвижимость

EPSB
5.7%
DES
10.1%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
DES
4.2%

Энергетика

EPSB
2.7%
DES
10.2%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

DES
2.8%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

DES
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с OASCEPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с RWK
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

EPSB vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.94

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.06

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.65

-0.42

EPSB vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и DES

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-65.48%

+57.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.64%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-9.63%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и DES

Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 3.60% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.05%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.02%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.46%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

21.91%

-6.54%

Сравнение комиссий EPSB и DES

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и DES

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DES в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and DES have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.69%) compared to EPSB (3.60%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 30.86% vs 27.92% for EPSB. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 30.86% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.13% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор