Сравнение EPRF с CSHP
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. EPRF is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | -1.10% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between EPRF and CSHP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
EPRF
CSHP
Сравнение EPRF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.37 | -2.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 11.37 | -11.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 118.25 | -118.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и CSHP
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -0.32% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -0.32% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.32% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -0.01% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.03% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и CSHP
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.58% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 0.62% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.66% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 0.57% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 0.57% | +12.85% |
Сравнение комиссий EPRF и CSHP
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и CSHP
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and CSHP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -1.05% for EPRF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 4.02% for CSHP.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор