PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. EPRF is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, EPRF returned 2.04% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и CSHP

2026 (YTD)20252024
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%-1.14%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between EPRF and CSHP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов EPRF и CSHP

Секторы
EPRF
CSHP

Финансовые услуги

55.9%
0.1%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
CSHP
0.1%

Недвижимость

EPRF
7.6%
CSHP

-

Сырьевые материалы

EPRF

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

EPRF

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

CSHP

-

Энергетика

EPRF

-

CSHP

-

Здравоохранение

EPRF

-

CSHP

-

Промышленность

EPRF

-

CSHP

-

Технологии

EPRF

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

EPRF

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

EPRF vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
11.91

-11.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
31.26

-30.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

7.44

-6.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

65.71

-65.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

432.16

-431.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

11.91

-11.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

10.75

-10.67

Просадки

Сравнение просадок EPRF и CSHP

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-0.08%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-0.06%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

0.00%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.00%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.01%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и CSHP

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.07%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

0.24%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

0.33%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

0.40%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

0.40%

+13.09%

Сравнение комиссий EPRF и CSHP

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и CSHP

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and CSHP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs 2.04% for EPRF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 3.92% for CSHP.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор