PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRA.L с VGSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPRA.L и VGSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EPRA.L с VGSIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).

EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRA.L или VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности EPRA.L и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRA.L:

0.11

VGSIX:

0.60

Коэф-т Сортино

EPRA.L:

0.33

VGSIX:

0.67

Коэф-т Омега

EPRA.L:

1.04

VGSIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EPRA.L:

0.11

VGSIX:

0.30

Коэф-т Мартина

EPRA.L:

0.44

VGSIX:

1.29

Индекс Язвы

EPRA.L:

5.38%

VGSIX:

5.76%

Дневная вол-ть

EPRA.L:

13.23%

VGSIX:

18.26%

Макс. просадка

EPRA.L:

-35.65%

VGSIX:

-73.13%

Текущая просадка

EPRA.L:

-15.94%

VGSIX:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, EPRA.L показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью -1.33%.

EPRA.L

С начала года

-4.61%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-10.25%

1 год

2.38%

3 года

-2.08%

5 лет

3.77%

10 лет

N/A

VGSIX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-7.79%

1 год

10.68%

3 года

0.46%

5 лет

7.28%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Vanguard Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий EPRA.L и VGSIX

EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGSIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRA.L и VGSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности EPRA.L, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRA.L c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRA.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGSIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRA.L и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRA.L и VGSIX

EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		4.02%3.70%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%

Просадки

Сравнение просадок EPRA.L и VGSIX

Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и VGSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPRA.L и VGSIX

Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...