Сравнение EPRA.L с VGSIX
EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, EPRA.L returned 2.41%/yr vs 3.24%/yr for VGSIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.
Доходность
Сравнение доходности EPRA.L и VGSIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRA.L торгуется в GBp, в то время как VGSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRA.L показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью 14.24%.
EPRA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
VGSIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам EPRA.L и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 11.10% | 3.12% | 1.31% | 4.40% | -16.02% | 27.84% | -11.99% | 17.30% | -0.56% | -13.77% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 14.24% | -5.23% | 4.46% | 7.32% | -17.53% | 41.51% | -7.66% | 23.84% | -0.58% | -4.26% |
Correlation
The correlation between EPRA.L and VGSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between EPRA.L and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRA.L vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
EPRA.L
VGSIX
Сравнение EPRA.L c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRA.L | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.98 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.69 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRA.L и VGSIX
Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и VGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRA.L | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -57.20% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.49% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -19.07% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -28.91% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.45% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -10.98% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.64% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRA.L и VGSIX
Текущая волатильность для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRA.L | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.93% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 10.14% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.37% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.74% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.60% | -4.91% |
Сравнение комиссий EPRA.L и VGSIX
EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGSIX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRA.L и VGSIX
EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 4.31% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
EPRA.L and VGSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и VGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор