PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRA.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRA.L с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

EPRA.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRA.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRA.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		2.95%3.12%1.31%4.40%-16.02%27.84%-11.99%17.30%-0.56%0.64%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.35%-4.11%6.64%6.26%-17.48%41.87%-7.41%24.01%-0.45%-1.60%
Разные валюты инструментов

EPRA.L торгуется в GBp, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPRA.L показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.23%.

EPRA.L

1 день
0.74%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.12%
1 год
6.84%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.00%
1 месяц
-5.26%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
-0.50%
3 года*
4.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с SPY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий EPRA.L и VNQ

EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Доходность на риск

EPRA.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRA.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRA.LVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.03

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.07

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.04

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

-0.12

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRA.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRA.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRA.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRA.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.08

Корреляция

Корреляция между EPRA.L и VNQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRA.L и VNQ

EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EPRA.L и VNQ

Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки VNQ в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRA.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-73.07%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.44%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-34.48%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-9.24%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-13.71%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.21%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRA.L и VNQ

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.36% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRA.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.64%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.42%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.62%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

20.63%

-5.07%