Сравнение EPR с VTMX
EPR (EPR Properties) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, EPR returned 11.23% vs 26.11% for VTMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у VTMX с доходностью 14.02%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 7.10% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 14.02% | 23.05% | -33.97% | 25.12% |
Correlation
The correlation between EPR and VTMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
VTMX:
$2.95B
EPR:
$3.55
VTMX:
$3.84
EPR:
16.86
VTMX:
8.95
EPR:
0.36
VTMX:
1.53
EPR:
6.54
VTMX:
9.87
EPR:
1.98
VTMX:
1.03
EPR:
$700.22M
VTMX:
$297.41M
EPR:
$568.77M
VTMX:
$271.33M
EPR:
$582.57M
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. VTMX — Ранг доходности на риск
EPR
VTMX
Сравнение EPR c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.83 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 5.11 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и VTMX
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -45.62% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -14.31% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.16% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -21.21% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 5.19% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и VTMX
EPR Properties (EPR) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) имеют волатильность 5.14% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.35% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 18.44% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 24.06% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 30.48% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 30.48% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и VTMX
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VTMX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.40% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EPR and VTMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (5.35%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs VTMX's -45.62%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор