PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с LLC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с LLC.AX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, EPR returned 3.69%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и LLC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Lendlease Group (LLC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPR торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 3.69% против -13.42% соответственно.

EPR

1 день
2.14%
1 месяц
-1.05%
С начала года
18.16%
6 месяцев
14.85%
1 год
8.24%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.38%
10 лет*
3.69%

LLC.AX

1 день
-2.67%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-48.24%
6 месяцев
-47.57%
1 год
-50.48%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и LLC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		18.16%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
LLC.AX
Lendlease Group		-48.24%-6.38%-22.20%-2.86%-30.18%-21.27%-16.71%54.97%-33.40%26.36%

Correlation

The correlation between EPR and LLC.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between EPR and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Lendlease Group

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF

Доходность на риск

EPR vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRLLC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-1.70

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-2.69

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.68

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.96

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-2.36

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. LLC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LLC.AX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и LLC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRLLC.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-1.70

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.90

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.21

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EPR и LLC.AX

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LLC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRLLC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-86.51%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-52.64%

+33.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-66.85%

+47.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-79.63%

+44.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-86.51%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-86.51%

+82.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-39.95%

+23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

21.44%

-11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и LLC.AX

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.32%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRLLC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

12.62%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

23.67%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

29.71%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

30.28%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

32.64%

+9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и LLC.AX

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.25%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и LLC.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EPR значения в USD, LLC.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

EPR and LLC.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и LLC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор