Сравнение EPOL с ESP0.DE
EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPOL returned 17.10%/yr vs 5.81%/yr for ESP0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for ESP0.DE.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и ESP0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPOL торгуется в USD, в то время как ESP0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESP0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у ESP0.DE с доходностью -15.66%.
EPOL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 12.21%
ESP0.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPOL и ESP0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 16.37% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -7.73% |
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | -15.66% | 27.88% | 48.77% | 32.91% | -34.03% | -2.24% | 81.89% | 1.98% |
Correlation
The correlation between EPOL and ESP0.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPOL vs. ESP0.DE — Ранг доходности на риск
EPOL
ESP0.DE
Сравнение EPOL c ESP0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPOL | ESP0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.50 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -0.87 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPOL и ESP0.DE
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки ESP0.DE в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и ESP0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPOL | ESP0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -50.73% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -27.43% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -27.43% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -47.43% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.92% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -16.86% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 15.76% | -11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и ESP0.DE
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPOL | ESP0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.35% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 13.92% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 17.86% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 24.07% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 24.75% | +2.91% |
Сравнение комиссий EPOL и ESP0.DE
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ESP0.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и ESP0.DE
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.11% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPOL and ESP0.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESP0.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESP0.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL is categorized as Europe Equities, while ESP0.DE is Technology Equities. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.55% for ESP0.DE.
Подберите оптимальное распределение для EPOL и ESP0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор