PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с CSPX.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.21%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPOL торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.21% против 15.23% соответственно.

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.49%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
40.61%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%

CSPX.AS

1 день
1.44%
1 месяц
0.30%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.31%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.32%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%17.25%30.40%-5.01%22.28%

Correlation

The correlation between EPOL and CSPX.AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

EPOL vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPOLCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.08

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.98

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.80

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

11.63

-1.53

EPOL vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и CSPX.AS

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-34.12%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.56%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-19.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-24.42%

-29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-34.12%

-27.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-3.71%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.07%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и CSPX.AS

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.33%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

8.33%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

11.57%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

15.88%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

16.31%

+11.35%

Сравнение комиссий EPOL и CSPX.AS

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и CSPX.AS

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and CSPX.AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL is categorized as Europe Equities, while CSPX.AS is S&P 500. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор