PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с WINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 29.68% vs 10.13% for WINN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 0.69%.

EPMV

1 день
1.11%
1 месяц
2.68%
С начала года
19.80%
6 месяцев
17.62%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и WINN

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.80%14.19%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%22.07%

Correlation

The correlation between EPMV and WINN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов EPMV и WINN

Секторы
EPMV
WINN

Финансовые услуги

18.7%
3.7%

Промышленность

18.3%
6.5%

Технологии

15.9%
52.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.0%

Здравоохранение

7.7%
6.1%

Недвижимость

6.5%
0.4%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Финансовые услуги

EPMV
18.7%
WINN
3.7%

Промышленность

EPMV
18.3%
WINN
6.5%

Технологии

EPMV
15.9%
WINN
52.8%

Потребительский циклический сектор

EPMV
13.7%
WINN
12.0%

Здравоохранение

EPMV
7.7%
WINN
6.1%

Недвижимость

EPMV
6.5%
WINN
0.4%

Сырьевые материалы

EPMV
6.0%
WINN

-

Энергетика

EPMV
4.6%
WINN

-

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
WINN
2.2%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.5%
WINN
2.5%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

WINN
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с HWSMEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SDYEPMV с AVMV
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

EPMV vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.60

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.92

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.56

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

1.71

+9.42

EPMV vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и WINN

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-32.07%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-18.06%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.91%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-9.03%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.93%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и WINN

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.74%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.33%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.02%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

23.77%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

23.77%

-8.20%

Сравнение комиссий EPMV и WINN

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и WINN

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.23%1.48%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and WINN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.74%) compared to EPMV (4.66%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.68% vs 10.13% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.68% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for WINN.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.57% for WINN.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор