PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. EPMV is actively managed, while SIHY is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 8.21% for SIHY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и SIHY

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%7.86%

Correlation

The correlation between EPMV and SIHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.50

The correlation between EPMV and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и SIHY

Секторы
EPMV
SIHY

Промышленность

21.7%
14.8%

Технологии

18.7%
8.8%

Финансовые услуги

18.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.9%

Сырьевые материалы

6.7%
3.2%

Здравоохранение

6.7%
1.5%

Недвижимость

6.4%
5.3%

Энергетика

5.0%
11.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Промышленность

EPMV
21.7%
SIHY
14.8%

Технологии

EPMV
18.7%
SIHY
8.8%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
SIHY
6.3%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
SIHY
13.9%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
SIHY
3.2%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
SIHY
1.5%

Недвижимость

EPMV
6.4%
SIHY
5.3%

Энергетика

EPMV
5.0%
SIHY
11.9%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
SIHY
3.0%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
SIHY
2.0%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

SIHY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

EPMV vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.60

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.75

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.64

+1.45

Просадки

Сравнение просадок EPMV и SIHY

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-13.30%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-3.17%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.78%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.76%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и SIHY

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.16%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.09%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

4.17%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

7.57%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

7.57%

+7.89%

Сравнение комиссий EPMV и SIHY

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и SIHY

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SIHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and SIHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs SIHY's -13.30%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 8.21% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.24% for EPMV.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.48% for SIHY.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор