PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с PEY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while PEY is passively managed. Over the past year, EPMV returned 29.68% vs 19.77% for PEY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 15.75%.

EPMV

1 день
1.11%
1 месяц
2.68%
С начала года
19.80%
6 месяцев
17.62%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEY

1 день
0.48%
1 месяц
3.38%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.83%
1 год
19.77%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и PEY

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.80%14.19%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		15.75%6.40%

Correlation

The correlation between EPMV and PEY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.67

The correlation between EPMV and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и PEY

Секторы
EPMV
PEY

Финансовые услуги

18.7%
22.8%

Промышленность

18.3%
17.6%

Технологии

15.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
6.1%

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Энергетика

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

-

5.6%

Финансовые услуги

EPMV
18.7%
PEY
22.8%

Промышленность

EPMV
18.3%
PEY
17.6%

Технологии

EPMV
15.9%
PEY
5.1%

Потребительский циклический сектор

EPMV
13.7%
PEY
8.3%

Здравоохранение

EPMV
7.7%
PEY
6.1%

Недвижимость

EPMV
6.5%
PEY

-

Сырьевые материалы

EPMV
6.0%
PEY
5.4%

Энергетика

EPMV
4.6%
PEY
1.3%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
PEY
11.6%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.5%
PEY
16.2%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

PEY
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с HWSMEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с SDYEPMV с AVMV
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

EPMV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.15

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.24

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

6.24

+4.89

EPMV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и PEY

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-72.81%

+64.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.88%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-12.84%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.17%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и PEY

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.81%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.54%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.15%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.36%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.88%

-3.31%

Сравнение комиссий EPMV и PEY

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и PEY

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PEY в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.23%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.42%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and PEY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (4.66%) compared to PEY (3.81%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs PEY's -72.81%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.68% vs 19.77% for PEY. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.68% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

PEY has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.23% for EPMV.

They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.54% for PEY.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор