PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. EPMV is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и OILK

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%2.86%

Correlation

The correlation between EPMV and OILK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов EPMV и OILK

Секторы
EPMV
OILK

Промышленность

21.7%

-

Технологии

18.7%

-

Финансовые услуги

18.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
100.0%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

EPMV
21.7%
OILK

-

Технологии

EPMV
18.7%
OILK

-

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
OILK

-

Здравоохранение

EPMV
6.7%
OILK

-

Недвижимость

EPMV
6.4%
OILK

-

Энергетика

EPMV
5.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
OILK

-

Коммуникационные услуги

EPMV

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с HWSMEPMV с AVMV
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

EPMV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.99

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.51

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.30

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.67

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.11

+1.99

Просадки

Сравнение просадок EPMV и OILK

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-83.76%

+74.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-17.35%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.49%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-32.60%

+30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.57%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и OILK

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) составляет 5.19%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

10.52%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

23.32%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

28.82%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

30.13%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

35.97%

-20.51%

Сравнение комиссий EPMV и OILK

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и OILK

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and OILK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to EPMV (5.19%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 30.96% for EPMV. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.24% for EPMV.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.68% for OILK.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор