PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с HAPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. EPMV is actively managed, while HAPI is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 23.71% for HAPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 9.80%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
0.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.60%
1 год
23.71%
3 года*
22.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и HAPI

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		9.80%19.00%

Correlation

The correlation between EPMV and HAPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.74

The correlation between EPMV and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и HAPI

Секторы
EPMV
HAPI

Промышленность

21.7%
8.5%

Технологии

18.7%
31.8%

Финансовые услуги

18.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Сырьевые материалы

6.7%
1.4%

Здравоохранение

6.7%
7.9%

Недвижимость

6.4%
1.5%

Энергетика

5.0%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Промышленность

EPMV
21.7%
HAPI
8.5%

Технологии

EPMV
18.7%
HAPI
31.8%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
HAPI
11.6%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
HAPI
9.7%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
HAPI
1.4%

Здравоохранение

EPMV
6.7%
HAPI
7.9%

Недвижимость

EPMV
6.4%
HAPI
1.5%

Энергетика

EPMV
5.0%
HAPI
3.1%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
HAPI
2.6%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
HAPI
5.8%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

HAPI
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с RDIV
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV

Доходность на риск

EPMV vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.95

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.93

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.84

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.61

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EPMV и HAPI

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-19.46%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.12%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-2.02%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.85%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и HAPI

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.55%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.75%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.50%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.60%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.60%

-0.14%

Сравнение комиссий EPMV и HAPI

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и HAPI

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HAPI в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.79%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and HAPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to HAPI (2.55%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs HAPI's -19.46%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 23.71% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 23.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.79% for HAPI.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.35% for HAPI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор