PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPMV с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с GDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPMV returned 23.80% vs 23.79% for GDIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 13.61%.

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и GDIV

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%17.72%

Correlation

The correlation between EPMV and GDIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.74

The correlation between EPMV and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и GDIV

Секторы
EPMV
GDIV

Технологии

22.9%
19.0%

Промышленность

20.3%
19.2%

Финансовые услуги

16.5%
21.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.3%

Здравоохранение

7.1%
15.3%

Недвижимость

6.3%
1.2%

Сырьевые материалы

6.2%
1.4%

Энергетика

4.4%
5.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

EPMV
22.9%
GDIV
19.0%

Промышленность

EPMV
20.3%
GDIV
19.2%

Финансовые услуги

EPMV
16.5%
GDIV
21.1%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.3%
GDIV
7.3%

Здравоохранение

EPMV
7.1%
GDIV
15.3%

Недвижимость

EPMV
6.3%
GDIV
1.2%

Сырьевые материалы

EPMV
6.2%
GDIV
1.4%

Энергетика

EPMV
4.4%
GDIV
5.8%

Коммунальные услуги

EPMV
2.7%
GDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
GDIV
4.9%

Коммуникационные услуги

EPMV

-

GDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с RDIV
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT

Доходность на риск

EPMV vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMVGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.02

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.91

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.47

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

10.23

-1.33

EPMV vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMV и GDIV

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-18.93%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.67%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.10%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и GDIV

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.92%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.32%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.84%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.18%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.18%

+0.21%

Сравнение комиссий EPMV и GDIV

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и GDIV

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности GDIV в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and GDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (3.55%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs GDIV's -18.93%.

On 1-year performance, EPMV leads with 23.80% vs 23.79% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 23.80% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.12% for GDIV.

EPMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор