PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMV с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMV с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EPMV is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past year, EPMV returned 30.96% vs 44.05% for EQRR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMV charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности EPMV и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMV показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMV и EQRR

2026 (YTD)2025
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.10%

Correlation

The correlation between EPMV and EQRR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.77

The correlation between EPMV and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMV и EQRR

Секторы
EPMV
EQRR

Промышленность

21.7%
4.2%

Технологии

18.7%
32.1%

Финансовые услуги

18.1%
20.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.8%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

5.0%
26.8%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Промышленность

EPMV
21.7%
EQRR
4.2%

Технологии

EPMV
18.7%
EQRR
32.1%

Финансовые услуги

EPMV
18.1%
EQRR
20.5%

Потребительский циклический сектор

EPMV
12.2%
EQRR
4.8%

Сырьевые материалы

EPMV
6.7%
EQRR

-

Здравоохранение

EPMV
6.7%
EQRR

-

Недвижимость

EPMV
6.4%
EQRR

-

Энергетика

EPMV
5.0%
EQRR
26.8%

Коммунальные услуги

EPMV
3.0%
EQRR

-

Потребительский защитный сектор

EPMV
1.4%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

EPMV

-

EQRR
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

EPMV vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMV c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMVEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.30

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.31

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

8.94

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

33.32

-21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMV vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMV на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMV и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMVEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.30

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.43

+1.67

Просадки

Сравнение просадок EPMV и EQRR

Максимальная просадка EPMV за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMV и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMVEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-57.93%

+49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.95%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-10.07%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.33%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMV и EQRR

Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMVEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.69%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.36%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.48%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.39%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

24.86%

-9.40%

Сравнение комиссий EPMV и EQRR

EPMV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMV и EQRR

Дивидендная доходность EPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EPMV and EQRR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EPMV dropped -8.78% vs EQRR's -57.93%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 30.96% for EPMV. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for EPMV and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMV и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор