PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPMB returned 28.79% vs 43.07% for FFSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

EPMB

1 день
0.90%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.64%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и FFSM

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		16.64%15.95%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%24.00%

Correlation

The correlation between EPMB and FFSM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.89

The correlation between EPMB and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и FFSM

Секторы
EPMB
FFSM

Промышленность

27.4%
29.5%

Технологии

21.9%
14.0%

Финансовые услуги

13.8%
22.7%

Здравоохранение

10.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Недвижимость

5.1%
0.0%

Сырьевые материалы

4.7%
6.2%

Энергетика

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.3%

Промышленность

EPMB
27.4%
FFSM
29.5%

Технологии

EPMB
21.9%
FFSM
14.0%

Финансовые услуги

EPMB
13.8%
FFSM
22.7%

Здравоохранение

EPMB
10.4%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

EPMB
9.9%
FFSM
12.2%

Недвижимость

EPMB
5.1%
FFSM
0.0%

Сырьевые материалы

EPMB
4.7%
FFSM
6.2%

Энергетика

EPMB
4.0%
FFSM
2.2%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
FFSM

-

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
FFSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
FFSM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с SIHYEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с OSEA
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

EPMB vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPMBFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.21

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.17

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

16.79

-4.51

EPMB vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPMB и FFSM

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-26.65%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.37%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.78%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и FFSM

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.31%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

14.69%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.64%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

20.77%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.61%

-5.83%

Сравнение комиссий EPMB и FFSM

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и FFSM

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.53%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and FFSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to EPMB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs FFSM's -26.65%.

On 1-year performance, FFSM leads with 43.07% vs 28.79% for EPMB. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EPMB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 43.07% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Harbor and Fidelity. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор